Компания SDG Trade - торговля акциями на фондовых биржах через интернет

+38 (044) 379-28-46    +7 (499) 350-67-04
Выберите удобный для вас способ связи

 Личный кабинет:  Регистрация Вход

Бета коэффициент – понятие, значение, применение в трейдинге

Как использовать бета коэффициент в торговой практике

Вероятно, многие слышали о необходимости соизмерять риск с уровнем доходности от сделки. Главное правило трейдинга гласит, что чем больше риск, тем больше потенциальный доход. Но даже высокий риск должен быть просчитан и обоснован.

 Поведение многих акций коррелируются с динамикой индекса S&P 500, поэтому был выведен бета коэффициент. Его применение позволяет измерить степень корреляции бумаги с индексом. Рассмотрим основные моменты, которые следует учесть, чтобы использовать его в торговой практике.

Что представляет собой бета коэффициент? Его значение

Бета коэффициент является величиной, измеряющей изменчивость прибыльности одной бумаги по отношению к другой. За основу взят индекс S&P 500, чей коэффициент равен единице. Если у Вашей ценной бумаги он такой же:

  • Вы несете аналогичные риски, как если бы торговали индексом;
  • Когда он поднимется на 10% - с бумагой произойдет то же самое.

Если значение бета коэффициента акции меньше, например, 0,7 – ее цена возрастет только на 7%, в то время, как индекс на 10%. Но риск также уменьшится. Соответственно, при показателе, превышающем единицу, риски и доходность возрастают. Если он равен 2, то цена бумаги повысится на 20% при росте индекса на 10%.

Существуют также альтернативные варианты:

  • Бета коэффициент равен 0;
  • У него отрицательное значение.

Акции с нулевым уровнем корреляции непредсказуемы. Их динамика абсолютно не зависит от изменения стоимости индекса. Во втором случае риски остаются без изменений, но вместо дохода держатель получает убыток (-5%, - 10% и т.д.). Мы не рекомендуем трейдерам торговать акции, относящиеся к последним двум категориям.

Почему бета коэффициент не должен слишком превышать единицу?

Узнав, что бумаги, чье значение бета коэффициента превышает единицу в 2 и более раза могут быть очень прибыльными, многие хотят рискнуть. Защитить средства при высокой степени волатильности активов можно, регулируя размеры позиций. Но если Вы предпочтете агрессивную стратегию, следует учесть, что:

  1. Бета коэффициент был создан для сравнения  для сравнения доходности инвестиционных фондов и индекса. В расчет брались годовые показатели дохода;
  2. Вы не получите удвоенный годовой доход за несколько дней, используя бумаги с показателем, равным 2. Но Вы получите высоковолатильные акции;
  3. Показатель рассчитывается на основе предыдущих уровней выручки. Когда финансовые результаты функционирования изменятся – он также поменяет значение;
  4. Он не измеряет силу позиции, перспективы эмитента. Высокое его значение не характеризует эмитента, как лидера отрасли.

Измерять волатильность ценных бумаг можно и другими инструментами технического анализа, например ATR. Для получения максимально объективного результата следует комбинировать применение различных инструментов, индикаторов, внимательно изучать графики и руководствоваться личным опытом.

Обучение трейдингу для получения знаний и навыков

Если у Вас недостаточно знаний, практики, чтобы точно оценивать рыночную конъюнктуру, определять точки для входа и выхода – пройдите обучение трейдингу от SDG Trade. Наши специалисты успешно применяют свои наработки для торговли на американском фондовом рынке и готовы ими поделиться.

Необходимую практику Вы сможете получить, используя демо счет. Позднее, Вы сможете воспользоваться полноценной торговой и графической платформами, открыть счет у брокера. Становитесь успешными трейдерами вместе с нами!

 

Онлайн обучение трейдингу в подарок! Осталось: 4 Дней

Получите курс обучения бесплатно!

Заполните форму, и вам будет бесплатно предоставлены уроки обучения трейдингу


ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ

Будьте в курсе последних событий в мире трейдинга на фондовых биржах США.
Получайте секретные фишки и стратегии.



Популярные статьи

 Фондовый рынок Америки и России

Фондовый рынок Америки и России

Многие, кто мечтает о приумножении своего капитала и неограниченном заработке, на сегодняшний день интересуются понятием…
Подробнее
Книги по торговле на фондовой бирже для начинающих трейдеров

Книги по торговле на фондовой бирже для начинающих трейдеров

Перед тем как трейдер начнет зарабатывать на торговых площадках, необходимо подробно изучить всю теорию и…
Подробнее
Топ 15 лучших фильмов про трейдеров

Топ 15 лучших фильмов про трейдеров

Желающие связать себя с фондовым рынком и тратить свое время на торговлю американскими акциями не…
Подробнее
Понятие ПРОП трейдинг или как торговать на капитал компании

Понятие ПРОП трейдинг или как торговать на капитал компании

Проп-трейдинг – это разновидность биржевой торговли, при которой трейдер использует не собственные средства, а средства…
Подробнее
Основные фондовые биржи и торговые платформы для них

Основные фондовые биржи и торговые платформы для них

Сегодня много людей видят себя в трейдинге и часто задаются вопросом: «Что нужно для того,…
Подробнее

Базовый курс по трейдингу для начинающих трейдеров.

Базовый курс дейтрейдинга на NYSE

Новичкам просто необходимо начать свой путь в трейдинге именно с этого курса.

Курс обучения «Старт на NYSE»

Курс обучения «Старт на NYSE»

Начинающим трейдерам следует начать учебу именно с этого курса.

Курс

"Формализованные стратегии"

Примените наиболее подходящую для вас торговую стратегию и сделайте ваш трейдинг прибыльнее.

Курс обучения «Трейдинг в рыночный штиль»

Курс «Трейдинг в рыночный штиль»

Разработан с учетом последних тенденций развития рынка длительностью в 3 месяца.

Курс SDG-Prop

Курс SDG-Prop

4-хмесячный коучинг, с ежедневным погружением в рынок. Трейдера, прошедшие отбор, получают капитал в управление.

 

Интересные статьи

Перспективные акции этой недели

Перспективные акции этой недели

Если взять финансовые показатели прошлой недели, то общей тенденции в ценах на американские акции не наблюдалось.
Как инвестировать в компании с выплатой дивидендов

Как инвестировать в компании с выплатой дивидендов

Зачастую после сокращения выплаты дивидендов следует снижение цен на акции. По этой причине аналитики создают
Стоит ли покупать акции Qualcomm?

Стоит ли покупать акции Qualcomm?

Qualcomm занимается разработкой беспроводных средств связи. Результаты компании показали вполне
Перспективные акции на июль

Перспективные акции на июль

Первая половина этого года отличается значительным ростом рынка. В недавнем времени индексы Dow Jones и S&P 500 показали свои рекордные результаты...
Google Analytics
Мы в соц. сетях: SDG Trade на Facebook SDG Trade в Vkontakte SDG Trade на YouTube SDG Trade в Twitter SDG Trade на Telegram SDG Trade в Google +      +38 (044) 379-28-46      +7 (499) 350-67-04      email: info@sdg-trade.com