Компания SDG Trade - торговля акциями на фондовых биржах через интернет

 Личный кабинет:  Регистрация Вход

Диверсификация в трейдинге – суть, преимущества и недостатки

 К тому же, она способствует стабилизации дохода, сглаживанию рисков, уменьшению общей просадки портфеля. Даже если одна стратегия окажется неэффективной, либо в конкретной отрасли произойдет кризис – у Вас останутся другие источники дохода.

Что такое диверсификация активов в трейдинге?

В классическом понимании, диверсификация активов – это торговля ценными бумагами из разных индустрий, либо различной степенью корреляции с фондовым рынком. Многие успешные трейдеры наполняют портфели бумагами отличающихся классов.

На товарных биржах с успехом применяется торговля фьючерсами и опционами в разные сезоны. Также рассматривается вариант торговли на разных таймфреймах или рынках. Следует отметить, что ситуативные трейдеры предпочитают торговлю на некоррелированном рынке, а алгоритмические – на разных.

Какой бы стиль не использовали лично Вы – основывайтесь на разнообразии методов, инструментов.

Для чего служит диверсификация портфеля активов?

Диверсификация портфеля активов служит для сглаживания рисков и стабилизации дохода. При его составлении подбираются ценные бумаги, мало коррелирующие между собой. В результате:

  1. Когда у одних активов прибыльность понижается, то у других – повышается;
  2. Общая просадка портфеля уменьшается;
  3. Вы сохраняете устойчивую позицию.

Это также помогает при использовании различных стратегий.  Негативные последствия каждой будут сглажены. Трейдер, использующий только одну стратегию, может потерять все если она окажется неэффективной.

Диверсификация в трейдинге: с чего начать?

Диверсификация в трейдинге предполагает подбор стратегических и тактических действий, ценных бумаг и выведение коэффициента их корреляции между собой. Можно использовать Excel или другие программы для вычислений.

Вы получите точный результат, но расчеты могут занять много времени, так как нужно оценить зависимость одной системы от всех остальных по отдельности. Для ускорения процесса можно построить кривую баланса и измерить отношение максимальной прибыли к предельно допустимой просадке. Нужно добиться уменьшения потерь при эквивалентном размере прибыли. Вы можете:

  • Изменить параметры стратегии;
  • Использовать другие стратегии, не меняя методов (разные подходы при следовании за трендом);
  • Изменить методы (торговать контртренд или использовать возврат к среднему);
  • Менять таймфреймы, оценивать различные графики (почасовые и дневные);
  • Торговать на разных рынках (валютном, энергетическом, сырьевом).

Использование одного из вышеуказанных подходов уже позволяет создать дополнительную стратегию. При внесении нескольких изменений диверсификация активов становится более выраженной.

Диверсификация в трейдинге: недостатки ее применения

Как и любой подход, диверсификация портфеля активов имеет недостатки. Во-первых, чтобы ее использовать, нужно обладать значительными средствами. При бюджете 5000 долларов и менее ее реализация становится затруднительной.

К тому же, общая результативность торговли снижается. Трейдер, использующий только одну стратегию, вид ценных бумаг и ограниченное количество инструментов имеет возможность заработать больше, если гол сложится удачно. Но в условиях негативной конъюнктуры использование диверсификации защитит от потери депозита.

Тем не менее, она не является панацеей. При наступлении глобального кризиса все сектора и рынки оказываются высоко коррелированы между собой, а многие инвестиции оказываются под угрозой. Фондовый рынок дает много возможностей, но ни одной гарантии. Поэтому, заранее оценивайте свои финансовые возможности и терпимость к рискам. Используйте доступные методы их снижения.

 

Популярные статьи

Основные фондовые биржи и торговые платформы для них

Основные фондовые биржи и торговые платформы для них

Сегодня много людей видят себя в трейдинге и часто задаются вопросом: «Что нужно для того,…
Подробнее
ТОП-10 лучших фильмов о трейдинге

ТОП-10 лучших фильмов о трейдинге

Каждый из нас, скорее всего, смотрел фильмы биржевой тематики. Одни из них напрямую переплетаются с…
Подробнее
Книги по торговле на фондовой бирже для начинающих трейдеров

Книги по торговле на фондовой бирже для начинающих трейдеров

Прежде чем, трейдер станет зарабатывать на торговых площадках, важным пунктом является подробно изучить всю теорию…
Подробнее
Понятие ПРОП трейдинг или как торговать на капитал компании

Понятие ПРОП трейдинг или как торговать на капитал компании

Проп-трейдинг – это разновидность биржевой торговли, при которой трейдер использует не собственные средства, а средства…
Подробнее
26 книг по трейдингу. Лучшие книги по торговле на бирже для начинающих

26 книг по трейдингу. Лучшие книги по торговле на бирже для начинающих

Если изучая очередную книгу по трейдингу вы пытаетесь найти ответ на вопрос "Как правильно торговать?",…
Подробнее
SDG Trade на Facebook SDG Trade в Vkontakte SDG Trade на YouTube SDG Trade в Twitter SDG Trade на Telegram

На сайте SDG Trade и связанных сайтах компании SDG Consulting предоставляются исключительно обучающие и консалтинговые услуги. Компания не предоставляет услуги открытия счетов, торговли на финансовых рынках и прочих лицензионных услуг. Прохождение обучения не гарантирует получение прибыли на финансовых рынках.

Back to top