Компания SDG Trade - торговля акциями на фондовых биржах через интернет

+38 (044) 379-28-46    +7 (499) 350-67-04
Выберите удобный для вас способ связи

 Личный кабинет:  Регистрация Вход

Почему нужно делать расчет размера позиции?

Расчет размера позиции для управления рисками

Одной из основных задач при составлении стратегии риск менеджмента становится расчет размера позиции. Тем не менее, многие трейдеры игнорируют его, торгуя стандартными лотами или рассчитывая количество ценных бумаг в каждой сделке приблизительно.

 Ниже приведены рекомендации для новичков, которые помогут быстро определить оптимальный размер позиции на любом рынке, так как он будет рассчитываться на основе волатильности. Данную торговую стратегию с успехом применяет большое количество трейдеров-черепах.

Что такое размер позиции? Как его рассчитать?

Размер позиции – это предельно допустимое количество ценных бумаг (акций, облигаций, фьючерсов, опционов или валютных пар) в каждой конкретной сделке. Чтобы его определить, нужно учитывать:

  • Размер счета;
  • Истинный диапазон (ИД) – разность между минимальной и максимальной ценой бара, либо свечи;
  • Средний истинный диапазон (СИД) – скользящий средний показатель истинных диапазонов за период времени.

Определить СИД можно самостоятельно или с помощью компьютерных индикаторов. Для самостоятельных расчетов:

  1. Возьмите значения high и low последних 20 свечей, либо баров;
  2. Рассчитайте ИД для каждого периода;
  3. Просуммируйте их и разделите на количество свечей/периодов.

*С появлением новых периодов понадобится произвести новые расчеты. Следует отбрасывать значение последней свечи/бара.

Использование индикаторов сделает процесс комфортнее. Обратитесь к инструментарию своей торговой платформы. Воспользуйтесь индикатором AverageTrueRange (ATR), представляющим собой СИД. В настройках нужно выставить период, например 20. Тогда Вы оцените уровень волатильности за последние 20 дней.

Зачем нужно измерять волатильность? Расчет размера позиции

От уровня волатильности напрямую зависит размер позиции. Кроме того, уровень стоп лосса будет зависеть от ATR. «Черепахи» часто устанавливают его на уровне 1 или 2 ATR. Это удобно, так как:

  • Нет необходимости угадывать, где поставить стоп;
  • Риски четко контролируются на любом рынке;
  • Остается возможность экспериментировать.

Согласно одному из правил трейдинга, не следует рисковать более, чем 2% от всего счета в одной сделке. Чтобы произвести расчет размера позиции, нужно 2% умножить на общую сумму и разделить на ATR.

Рассмотрим расчет размера позиции на примере

Предположим, акции интересующей компании пробили сильный уровень сопротивления и гэпа (10 дол.). Сессия закрылась выше предыдущего уровня сопротивления. Вы принимаете решение купить бумаги на откате цены за 10,05 дол. лимитным ордером. На счету – 5 тыс. долларов.

При установке стоп лосса на уровне 2 ATR (9,53 дол.), Вы рискуете 1,5% от счета. Подставьте цифры в формулу:

(1,5% * 5000/100%)/(2 * 0,258)= 145,3

Таким образом, оптимальный размер позиции составляет 145 акций. Если торгуете лотами – ограничьтесь одним. Не забывайте, что чем дальше установлен стоп – тем меньше бумаг следует покупать/продавать. Но установка его слишком близко к текущему ценовому уровню чревата «проскальзыванием». Используйте оптимальные лимиты.

Более подробную информацию об использовании ордеров, компьютерных индикаторов, чтении графиков, других аспектах торговли можно получить, пройдя обучение трейдингу в SDG Trade. Наши сотрудники много лет торгуют на американских биржах и готовы поделиться своим опытом, знаниями с начинающими. Будьте успешны!

 

Онлайн обучение трейдингу в подарок! Осталось: 6 Дней

Получите курс обучения бесплатно!

Заполните форму, и вам будет бесплатно предоставлены уроки обучения трейдингу


ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ

Будьте в курсе последних событий в мире трейдинга на фондовых биржах США.
Получайте секретные фишки и стратегии.



Популярные статьи

 Фондовый рынок Америки и России

Фондовый рынок Америки и России

Многие, кто мечтает о приумножении своего капитала и неограниченном заработке, на сегодняшний день интересуются понятием…
Подробнее
Книги по торговле на фондовой бирже для начинающих трейдеров

Книги по торговле на фондовой бирже для начинающих трейдеров

Перед тем как трейдер начнет зарабатывать на торговых площадках, необходимо подробно изучить всю теорию и…
Подробнее
Топ 15 лучших фильмов про трейдеров

Топ 15 лучших фильмов про трейдеров

Желающие связать себя с фондовым рынком и тратить свое время на торговлю американскими акциями не…
Подробнее
Понятие ПРОП трейдинг или как торговать на капитал компании

Понятие ПРОП трейдинг или как торговать на капитал компании

Проп-трейдинг – это разновидность биржевой торговли, при которой трейдер использует не собственные средства, а средства…
Подробнее
Основные фондовые биржи и торговые платформы для них

Основные фондовые биржи и торговые платформы для них

Сегодня много людей видят себя в трейдинге и часто задаются вопросом: «Что нужно для того,…
Подробнее

Базовый курс по трейдингу для начинающих трейдеров.

Базовый курс дейтрейдинга на NYSE

Новичкам просто необходимо начать свой путь в трейдинге именно с этого курса.

Курс обучения «Старт на NYSE»

Курс обучения «Старт на NYSE»

Начинающим трейдерам следует начать учебу именно с этого курса.

Курс

"Формализованные стратегии"

Примените наиболее подходящую для вас торговую стратегию и сделайте ваш трейдинг прибыльнее.

Курс обучения «Трейдинг в рыночный штиль»

Курс «Трейдинг в рыночный штиль»

Разработан с учетом последних тенденций развития рынка длительностью в 3 месяца.

Курс SDG-Prop

Курс SDG-Prop

4-хмесячный коучинг, с ежедневным погружением в рынок. Трейдера, прошедшие отбор, получают капитал в управление.

 

Интересные статьи

Стоит ли покупать акции Qualcomm?

Стоит ли покупать акции Qualcomm?

Qualcomm занимается разработкой беспроводных средств связи. Результаты компании показали вполне
Перспективные акции на июль

Перспективные акции на июль

Первая половина этого года отличается значительным ростом рынка. В недавнем времени индексы Dow Jones и S&P 500 показали свои рекордные результаты...
Когда ждать период спада на фондовом рынке?

Когда ждать период спада на фондовом рынке?

Вольф Рихтер – известный блогер и аналитик, в своем блоге Wolf Street, пишет о факторах, напоминающих ему сирену, которая предвещает близость рыночног...
Топ главных экономических событий недели

Топ главных экономических событий недели

Важным событием этой недели станет отчет главы Федеральной резервной системы США. Оценивается возможность окончания политики финансового стимулировани...
Google Analytics
Мы в соц. сетях: SDG Trade на Facebook SDG Trade в Vkontakte SDG Trade на YouTube SDG Trade в Twitter SDG Trade на Telegram SDG Trade в Google +      +38 (044) 379-28-46      +7 (499) 350-67-04      email: info@sdg-trade.com