Система риск-менеджмента в трейдинге

Не важно, сколько трейдер зарабатывает. Важно, сколько он теряет.

Интерпретаций, что такое риск менеджмент – много. Более того, у каждого человека эта система своя. Даже за пределами рынка мы ежедневно касаемся системы управления рисками. Управление автомобилем, выполнение должностных обязанностей или альпинизм – в каждом из этих занятий мы просчитываем риски.

Для SDG Trade риск-менеджмент в торговле акциями на фондовых биржах - это свод жестких правил, которые применяются в зависимости от ситуации на рынке. В офисе и команде не только проще зарабатывать, но много жёстких ограничителей, которые не позволяют профессионалу потерять деньги. Торгуя дома придерживаться рисков сложнее, и тут на первый план выходит дисциплина и правильное построение рабочего процесса.

Для новичка и опытного трейдера будут отличаться не только правила, но и цели при управлении рисками. Начинающему трейдеру нужно выстраивать систему так, чтобы шаг за шагом выйти в плюсовую зону. Для профессионала риск-менеджмент заключается (в большей степени) в том, чтобы в погоне за большими деньгами не отдать значимую часть уже заработанного.

Ниже мы разместили систему индивидуального риск-менеджмента, которую может использовать трейдер с любым опытом. Данная система управления рисками доказала свою эффективность на протяжении более чем 10 лет

Система риск-менеджмента в трейдинге

На схеме SDG Trade отображены 9 уровней квалификации трейдера от начального (1) до профи (6-9) и правила, которым необходимо следовать, исходя из вашей квалификации.

Для того, чтобы понять, на каком уровне вы находитесь сейчас – сопоставьте 3 ключевых показателя управления рисками, размещенных на картинке: Дневной лимит потерь в день (красный квадрат), объем позиции (зеленый квадрат) и количество проторгованных акций в неделю (синий квадрат).

Найдя свои показатели (или приведя их к тем, что размещены на схеме), обязательно переходите к следующему этапу в том случае, если предыдущую неделю вы закрыли net-ом в плюс (не важно какой). И напротив: если в течение недели вы 3 дня попадали в дневной лимит потерь и прекращали торговлю – обязательно возвращайтесь на предыдущий уровень. Неукоснительно придерживаясь данной схемы, вы будете прогрессировать правильно.

Правила управления рисками в трейдинге

Также мы приготовили список рекомендаций по риск-менеджменту, которых придерживаются профессионалы и могут использовать в своей работе трейдеры-любители. Эти простые правила позволят торговать эффективно, шаг за шагом прийти к желаемому результату, а в дальнейшем его удержать.

  • 1. Важно планировать расходную часть.

Исходя из опыта нашей компании, период раскрытия трейдера находиться в интервале от полугода до полутора лет. Нужно распланировать свои расходы так, чтобы иметь возможность комфортно торговать хотя бы 6 месяцев, оплачивая торговую платформу и другую инфраструктуру.

  • 2. Стараться выйти на объём торгов в районе 15000-20000 акций в месяц.

Торговля на малых объёмах для новичка губительна. Вы не будете вовремя получать должное развитие, а адаптация займет значительно больше времени и средств (абонплата за платформу, графики и т.д.). По нашей статистике те трейдеры, которые торгуют меньше 15000 акций в месяц – не прогрессируют и уходят с рынка. Бывают исключения, но это редкость.

  • 3. Не стремитесь увеличивать размер дневного стоп-лосса.

Исходя из нашего опыта, мы можем смело заявить - нет зависимости размера прибыли от размера дневного стоп-лосса. Есть обратная зависимость – чем выше размер потерь на день, тем ниже вероятность, что трейдер останется в рынке. Поэтому не стоит строить стратегию, которая сильно зависит от дневного стоп-лосса.

  • 4. После 5 неудачных трейдов – останавливать торговлю.

Очень часто большие потери депозита происходят после череды неудачных сделок. Плохой рынок, плохая ситуация для вашей стратегии, проблемы в интернет-соединении либо физиологические проблемы (усталость, стресс) – все это сильно влияет на эффективность торговли и начинает усугубляться при увеличении количества сделок. Появляется желание отыграться, что губит любую торговую стратегию.

  • 5. Не пытаться отбить все одной сделкой.

Попытки на эмоциях отыграться приводят к совершению рисковых сделок (зачастую за рамками системы риск-менеджмента и торговой стратегии) и это ведет к еще большим потерям. Дополнительным подспорьем в таких ситуациях может быть настройка терминала на прекращение торговли и\или наличие риск-менеджера.

  • 6. Рассчитать сумму, которую вы можете терять.

Важно не терять больше, чем вы себе установили на день\неделю\месяц. Порой появляется соблазн "еще немного поторговать" и в случае потерь, вы будете сокращать ваш срок пребывания в рынке. Если бюджет ограничен и был рассчитан на минимальный срок - вам попросту не хватит времени выйти на результат.

  • 7. Поначалу торговать только то, что понимаешь.

Поначалу важно торговать те ситуации, которые понятны и вы не испытываете сильного психологического дискомфорта. Добавлять объём, больше позицию нужно постепенно, чтобы только минимально выходить за рамки комфорта.

  • 8. Если месяц "плюсовой" – научиться не отдавать 30% от дохода.

Научиться не только зарабатывать большие суммы, но и удерживать их на конец месяца - один из важнейших навыков профессионального трейдера и вам необходимо к этому стремиться.

Надеемся, что эти правила, которые используют профессиональные трейдеры, вы начнете применять уже завтра и они помогут вам поскорее достичь профессионального результата. Конечно, это информация обобщенная, и для того, чтобы выйти на стабильный источник дохода с трейдинга, важны тысячи нюансов, которые может подсказать только практикующий успешный трейдер. Но даже этой информации хватит, чтобы значительно улучшить ваши результаты.

Если же вас интересует профессиональное развитие в трейдинге и нет нескольких лет на самостоятельные попытки разобраться в тонкостях профессии – начните с нашего бесплатного обучающего курса. В рамках курса вы изучите правила управления рисками, построения стратегии, а также научитесь азам ведения статистики. Материалы курса были подготовлены профессиональными трейдерами, что позволит получить практические знания.

Популярные статьи

ТОП 26 книг по трейдингу. Лучшие книги по торговле на бирже для начинающих

ТОП 26 книг по трейдингу. Лучшие книги по торговле на бирже для начинающих

Если изучая очередную книгу по трейдингу вы пытаетесь найти ответ на вопрос "Как правильно торговать?",…
Подробнее
Основные фондовые биржи и торговые платформы для них

Основные фондовые биржи и торговые платформы для них

Сегодня много людей видят себя в трейдинге и часто задаются вопросом: «Что нужно для того,…
Подробнее
ТОП-10 лучших фильмов о трейдинге

ТОП-10 лучших фильмов о трейдинге

Каждый из нас, скорее всего, смотрел фильмы биржевой тематики. Одни из них напрямую переплетаются с…
Подробнее
Из каких компонентов состоит торговая стратегия трейдера

Из каких компонентов состоит торговая стратегия трейдера

Рабочая торговая стратегия - главный компонент прибыльной торговли, но у большинства трейдеров ее нет. В…
Подробнее
Понятие ПРОП трейдинг или как торговать на капитал компании

Понятие ПРОП трейдинг или как торговать на капитал компании

Проп-трейдинг – это разновидность биржевой торговли, при которой трейдер использует не собственные средства, а средства…
Подробнее
SDG Trade на Facebook SDG Trade в Vkontakte SDG Trade на YouTube SDG Trade в Twitter SDG Trade на Telegram

На сайте SDG Trade и связанных сайтах компании SDG Consulting предоставляются исключительно обучающие и консалтинговые услуги. Компания не предоставляет услуги открытия счетов, торговли на финансовых рынках и прочих лицензионных услуг. Прохождение обучения не гарантирует получение прибыли на финансовых рынках.

Back to top