Торговля ценовых импульсов: с чего начать?
Начать нужно с поиска перспективной акции. Нужно сразу отбросить бумаги с рваным или боковым движением. Ищите сильные тренды. Для отбора финансовых инструментов можно использовать сканеры. Выбирайте бумаги, находящиеся на экстремумах (выходящие на годовой Low или High). Их движение наиболее понятное, чистое.
Далее нужно произвести анализ, чтобы выявить катализатор роста цены и объема. Оптимальный вариант – потенциал движения 30-40%, но он есть не всегда. Следует отталкиваться от показателей рыночной капитализации и количества бумаг в обращении. Чем они меньше – тем больше потенциал роста. При резком увеличении спроса цена повысится в несколько раз из-за ограниченности предложения.
Для выявления катализаторов используйте тематические чаты – там часто публикуются ссылки на важные новости – например, о подписании контракта с крупной компанией (поглощение или сотрудничество).
Ускорителем также может выступить благоприятный финансовый отчет, превзошедший ожидания аналитиков. Большим потенциалом обладают акции биофармацевтических компаний.
Торговля ценовых импульсов: от теории к практике
Рассмотрим необходимые условия для открытия и закрытия позиции, оптимальный уровень риска и рекомендации по установке стоповых ордеров. Начинайте искать точку входа, если акция:
- Продемонстрировала всплеск на пре-маркете или в первые полчаса сессии;
- Обладает катализатором;
- Характеризуется низкой рыночной капитализацией и/или небольшое число бумаг в обращении (менее 20 млн.).
Моментумная стратегия торговли успешно применяется на протяжении всей сессии, но самыми благоприятными считаются первые 2 часа. Впрочем, выход новости может произойти в любое время и акция, не вызывающая интереса ранее, станет перспективной.
В зависимости от тренда, нужно искать соответствующие графические модели.
На растущем тренде ищите фигуры:
- Восходящий треугольник;
- Бычьи флаги.
На понижающемся тренде:
- Нисходящий треугольник;
- Медвежьи флаги.
Открывать позицию на растущей цене – рискованно. Лучше дождаться отката, часто принимающего вид бычьего флага. После 11:30 мы рекомендуем использовать 5-минутные графики, так как 1-минутные становятся слишком рваными.
Установка стоповых ордеров. Управление потенциальными рисками
Установка стопов поможет предотвратить крупные потери, если цена пойдет против Вас. При использовании моментумной стратегии лучше использовать короткие стопы в непосредственной близости от первого отката.
Если расстояние больше 20 центов – устанавливайте ограничение на 20 центах. Если оно сработает – пробуйте входить заново. Цифра выводится из желаемого соотношения риска к прибыли 2:1. То есть, рискуя 20 центами, Вы получаете возможность заработать 40 центов. Рискуя 50 центами – 1 доллар и т.д.
В начале карьеры избегайте сделок, требующих высокой прибыли для оправдания риска. Легче нарастить капитал и получить опыт, оперируя небольшими суммами. Распределяйте уровень риска равномерно по всем сделкам.
Чтобы его рассчитать – определите расстояние между стопом и точкой входа. Если ограничение установлено на 20 центах, а допустимый уровень риска – 500 долларов, то размер позиции должен составить 2500 бумаг (2500 * 0,20 = 500).
Немного статистики. Соотношение прибыли к риску
Разумным соотношением считается 2:1 – тогда риск составляет 33% (среднестатистически, если теряете 100 дол., то зарабатываете 200). Худшие варианты соотношения 1:1 и 1:2. В первом случае уровень риска составляет 50% (теряете столько же, сколько и зарабатываете), а во втором – 66% (теряете в 2 раза больше, чем зарабатываете).
Подытоживая, выделим перечень необходимых условий для открытия позиции:
- Наличие моментумной модели пробоя (вверх или вниз) внутри дневной сессии;
- Установленный короткий стоп, соответствующий соотношению 2:1;
- Объем торгов выше среднего, спровоцированный катализатором (чем выше относительный объем, тем больше заинтересованных трейдеров);
- Небольшое число акций, обращающихся на рынке.
Сигналами для входа считаются:
- Закрытие 1-минутной или 5-минутной свечи против направления торговой операции (длина свечи определяется таймфреймом, на котором сформировалась формация для входа);
- Появление растянутых свечей, превышающих размер стопа – тогда нужно фиксировать прибыль до разворота тренда.
Извлекая выгоду даже в 50% сделок, Вы сможете упрочить свою позицию на рынке. Для максимально эффективной торговли выбирайте сделки с соотношением прибыли к риску 3:1 и 5:1.
Достижение подобной результативности свидетельствует о высоком профессионализме. Получить более подробную информацию про моментум, внутридневную торговлю ценовых импульсов, применение сканеров и другие нюансы можно, пройдя обучение трейдингу.
