Компания SDG Trade - торговля акциями на фондовых биржах через интернет

+38 (044) 379-28-46    +7 (499) 350-73-98
Выберите удобный для вас способ связи

 Личный кабинет:  Регистрация Вход

Вырабатываем эффективную торговую стратегию: от идеи до тестирования

Вырабатываем эффективную торговую стратегию: источники идей, тестирование

Частой причиной неудач в трейдинге становится выработка неэффективной стратегии. Большинство производителей ПО пропагандируют упрощенный подход к ее созданию и оценке: пользователю нужно вставить готовую программу действий в алгоритм платформы и запустить прогон с большим количеством сделок.

 Это позволяет оценить статистику в течение определенного временного интервала. Но в реальной торговле такой подход не срабатывает. Мы добиваемся успеха только когда вырабатываем эффективную торговую стратегию и уделяем достаточно времени, внимания ее тестированию.

Вырабатываем эффективную торговую стратегию: источники идей

Начните разработку стратегии с поиска источников идей. Их можно почерпнуть в газетах, журналах, Интернете и многих других источниках. Также существуют программы, отбирающие из тысячи идей наиболее перспективные.

Еще один источник – собственный опыт. Но он присутствует у тех, кто заключил большое количество сделок и смог удержаться на рынке длительное время. У каждого источника есть свои достоинства и недостатки:

  1. Открытые источники (СМИ, Интернет) – идеи или отдельные элементы, используемые без изменений неэффективны. Нужно брать их за основу и дорабатывать;
  2. Программы, отбирающие идеи в случайном порядке – при отборке из нескольких сотен или тысяч идей можно найти несколько рациональных. Но результат поиска будет неточным, так как конкретная идея может оказаться эффективной только при определенных условиях;
  3. Личный опыт – хороший, но обманчивый источник идей. Трейдера с 2-х летним стажем можно назвать опытным, но у участника рынка, практикующего более 10 лет больший багаж знаний и навыков. Нужно тестировать каждую возникшую идею.

Оптимальным решением станет комбинация личного опыта и использования информации, находящейся в открытом доступе. Даже профессионалы продолжают развиваться, читать новости и анализировать чужие идеи в поисках нового решения.

Берем идею и вырабатываем эффективную торговую стратегию

Когда у трейдера уже есть основа для создания стратегии – он может поступить двумя способами: разработать простую систему с минимальным набором правил или, наоборот, создать сложную. В каждом варианте также есть плюсы и минусы:

Простая система комфортна в использовании, трейдеру требуется меньше времени на анализ ситуации. Но при таком подходе сложно добиться стабильного высокого дохода. Могут случаться сильные просадки, многие факторы будут не учтены.

Сложная система с множеством фильтров, критериев, условий позволяет добиться более стабильных результатов. Но при изменении рыночной конъюнктуры понадобится менять очень многие условия, правила и переменные. Трудно просчитать точные результаты в долгосрочной перспективе. Крупный убыток станет сигналом для модернизации системы.

Тестируем трейдерские стратегии: оптимальный временной интервал

Длительность интервала, на протяжении которого будут тестироваться трейдерские стратегии, зависит от метода. Чем временной интервал больше – тем более полное понимание эффективности системы получает трейдер. Нужно учитывать несколько моментов:

  • Нужно проанализировать большое количество сделок при разных условиях, в различных фазах рынка (рекомендуется оценить от 1800 до 15 тыс. вариаций одной формации);
  • Найти стратегию, позволяющую добиваться отличных результатов на протяжении 5-10 лет сложнее, чем стратегию, остающуюся эффективной в течение месяца. Не пытайтесь облегчить себе задачу, используйте больше данных;
  • Откажитесь от использования тиковых данных или применяйте их крайне осторожно. Их часто фильтруют поставщики данных и представители биржи. К тому же, зачастую их предоставляют только за последние полгода.

Использование большого количества точных данных станет ключом к успеху, какой бы способ тестирования Вы не выбрали.

Популярные эффективные способы тестирования торговых стратегий

Существует четыре основных, наиболее популярных способа определить перспективы использования конкретной трейдерской стратегии. Оптимальный вариант для новичков и профессионалов – пошаговое тестирование.

Опытные участники рынка могут позволить себе оценить эффективность обновленной стратегии в условиях реальной торговли. Рассмотрим подробнее каждый метод:

  1. Традиционная оценка на истории – поддерживается большинством торговых платформ, но неэффективна. Несколько результатов из двух тысяч будут удачными. Но это не делает всю систему автоматически прибыльной.
  2. Проверка на данных вне выборки – берутся за основу результаты традиционной оценки, оптимизируется 80% данных (внутри выборки), анализируется около 20% данных (вне выборки). На основании лучших результатов снова оптимизируется 80% данных. Основная проблема – параметры анализа и оптимизации остаются неизменными, даже если рыночная конъюнктура меняется;
  3. Пошаговое тестирование – решает вышеуказанную проблему. Учитываются данные из нескольких периодов для построения кривой долгосрочной результативности вне выборки. Более эффективный, но трудоемкий метод;
  4. Тестирование в условиях реальной торговли – эффективность той или иной стратегии в полной мере раскрывается в процессе реальной торговли. Меняющиеся условия и участники рынка требуют адаптивности, пересмотра подходов к трейдингу. Но тестирование на практике могут позволить себе только опытные трейдера.

Резюмируя, следует сказать, что поиск легкого решения не увенчается успехом. Лучше потратить больше времени на обучение, анализ различных идей, элементов чужих стратегий и тестирование системы, нежели потерять крупную сумму денег в процессе торгов. Трейдинг никогда не был легким, так же как и подготовка к нему. Но, проявив достаточно собранности и целеустремленности, Вы сможете добиться успеха.

 

Онлайн обучение трейдингу в подарок! Осталось: 7 Дней

Получите курс обучения бесплатно!

Заполните форму, и вам будет бесплатно предоставлены уроки обучения трейдингу


ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ

Будьте в курсе последних событий в мире трейдинга на фондовых биржах США.
Получайте секретные фишки и стратегии.



Популярные статьи

 Фондовый рынок Америки и России

Фондовый рынок Америки и России

Многие, кто мечтает о приумножении своего капитала и неограниченном заработке, на сегодняшний день интересуются понятием…
Подробнее
Книги по торговле на фондовой бирже для начинающих трейдеров

Книги по торговле на фондовой бирже для начинающих трейдеров

Прежде чем, трейдер станет зарабатывать на торговых площадках, важным пунктом является подробно изучить всю теорию…
Подробнее
Топ 15 лучших фильмов про трейдеров

Топ 15 лучших фильмов про трейдеров

Желающие связать себя с фондовым рынком и тратить свое время на торговлю американскими акциями не…
Подробнее
Основные фондовые биржи и торговые платформы для них

Основные фондовые биржи и торговые платформы для них

Сегодня много людей видят себя в трейдинге и часто задаются вопросом: «Что нужно для того,…
Подробнее
Понятие ПРОП трейдинг или как торговать на капитал компании

Понятие ПРОП трейдинг или как торговать на капитал компании

Проп-трейдинг – это разновидность биржевой торговли, при которой трейдер использует не собственные средства, а средства…
Подробнее

Базовый курс по трейдингу для начинающих трейдеров.

Базовый курс дейтрейдинга на NYSE

Новичкам просто необходимо начать свой путь в трейдинге именно с этого курса.

Курс обучения «Старт на NYSE»

Курс обучения «Старт на NYSE»

Начинающим трейдерам следует начать учебу именно с этого курса.

Курс

"Формализованные стратегии"

Примените наиболее подходящую для вас торговую стратегию и сделайте ваш трейдинг прибыльнее.

Курс обучения «Трейдинг в рыночный штиль»

Курс «Трейдинг в рыночный штиль»

Разработан с учетом последних тенденций развития рынка длительностью в 3 месяца.

Курс SDG-Prop

Курс SDG-Prop

4-хмесячный коучинг, с ежедневным погружением в рынок. Трейдера, прошедшие отбор, получают капитал в управление.

 

Интересные статьи

3 акции, за которыми стоит следить на этой неделе

3 акции, за которыми стоит следить на этой неделе

Прошлая неделя ознаменовалась тем, что акции упали в цене, и и индексы Dow Jones Industrial Average (INDEX: DJI) и S&P 500 (INDEX: SPX) потеряли ч...
Американская фондовая биржа -  история создания.

Американская фондовая биржа - история создания.

Купля-продажа акций, денежных единиц, фьючерсов, опционов – известная деятельность среди числа множества людей.
JPMorgan: Tesla придется повысить стоимость Model 3

JPMorgan: Tesla придется повысить стоимость Model 3

Согласно плану предприятие обязано было выпустить в свет 1,5 тыс электрокаров. Однако, план не выполнили. Лишь 260 электрокаров Model 3 увидели мир. К...
Apple или Microsoft: что лучше выбрать инвестору

Apple или Microsoft: что лучше выбрать инвестору

Соперничество двух самых мощных компаний Apple и Microsoft длится уже очень давно. В гонке за инвесторами, дивиденды компаний были очень щедрыми. Чьи...
Google Analytics
Мы в соц. сетях: SDG Trade на Facebook SDG Trade в Vkontakte SDG Trade на YouTube SDG Trade в Twitter SDG Trade на Telegram SDG Trade в Google +      +38 (044) 379-28-46      +7(499) 350-73-98      email: info@sdg-trade.com